Kovariasiya nə ilə ölçülür?
Kovariasiya nə ilə ölçülür?

Video: Kovariasiya nə ilə ölçülür?

Video: Kovariasiya nə ilə ölçülür?
Video: CASIO FX-991MS FX-570MS FX-100MS learn everything 2024, Noyabr
Anonim

Kovariasiya a ölçü bir dəyişəndəki dəyişikliklərin ikinci dəyişəndəki dəyişikliklərlə necə əlaqələndirilməsi. Xüsusilə, kovariasiya tədbirləri ikidəyişənlərin xətti əlaqəli olma dərəcəsi. Bununla belə, çox vaxt qeyri-rəsmi olaraq general kimi də istifadə olunur ölçü iki dəyişənin monoton şəkildə necə əlaqəli olduğunu.

Bu şəkildə kovariasiya necə hesablanır?

  1. Kovariasiya iki təsadüfi dəyişənin gözlənilən dəyərlərindən ümumi dəyişməsini ölçür.
  2. Məlumatları əldə edin.
  3. Hər bir aktiv üçün orta (orta) qiymətləri hesablayın.
  4. Hər bir qiymətli kağız üçün hər bir dəyər və orta qiymət arasındakı fərqi tapın.
  5. Əvvəlki addımda əldə edilən nəticələri çoxaltın.

yüksək kovariasiya nədir? Kovariasiya iki aktivin gəlirləri arasında istiqamətli əlaqəni ölçür. Müsbət kovariasiya o deməkdir ki, aktivin gəlirləri mənfi isə birlikdə hərəkət edir kovariasiya tərs istiqamətdə hərəkət etdikləri deməkdir.

Eynilə sual oluna bilər ki, kovariasiya vahidləri hansılardır?

The vahidlər ölçülməsi kovariasiya zamanınkilərdir. Bunun əksinə olaraq, asılı olan korrelyasiya əmsalları kovariasiya , xətti asılılığın ölçüsüz ölçüsüdür. (Əslində, korrelyasiya əmsalları sadəcə olaraq normallaşdırılmış versiya kimi başa düşülə bilər kovariasiya .)

Kovariasiya niyə vacibdir?

Kovariasiya iki aktivin qiyməti arasındakı istiqamətli əlaqənin statistik ölçüsüdür. Portfel nəzəriyyəsi aportfel üçün ümumi riski azaltmaq üçün bu statistik ölçüdən istifadə edir. Kovariasiya birdir vacibdir müasir portfel nəzəriyyəsində (MPT) istifadə edilən ölçmə.

Tövsiyə: